Define Delta In Stock Options

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Mit anderen Worten, wenn die Aktie bewegt sich nach oben (oder unten) von einem Dollar, wie viel wird die Option zu bewegen Eine Option Delta kann sehr viel variieren und seine Auswirkungen durch ein paar verschiedene Faktoren - seinen Ausübungspreis (bezogen auf die Aktienkurs) und dem Verfallsdatum. Faktor 1 - Basispreis Im Wesentlichen, je tiefer das Geld eine Option ist, desto größer ist ihr Delta, was sinnvoll ist. Da die tiefer in das Geld eine Option ist, desto weniger Zeit Wert gibt es auf die Option und desto mehr sollte es wie die zugrunde liegende Aktie verhalten. Umgekehrt, je weiter aus dem Geld eine Option ist, desto kleiner ist ihr Delta. Wenn Sie zum Beispiel einen 40 Anruf auf einer 30 Aktie besitzen und sich die Aktien um einen Dollar höher bewegen, würden Sie sicherlich nicht erwarten, dass sich die Call-Option um denselben Dollar erhöht. Youd wahrscheinlich gut, wenn es höher um 0,20 / Vertrag bewegt. Und bei den Geld-Optionen, die sie neigen dazu, irgendwo dazwischen, bewegt vielleicht 0.50 / Vertrag für jeden Dollar bewegen in der zugrunde liegenden Aktie. Faktor 2 - Verfallsdatum Der andere Faktor ist das Verfallsdatum. Je näher eine Option abläuft, desto mehr wird diese im Geld vs. aus der Gelddichotomie ausgeprägter. Auch dies macht Sinn. Die 40 Aufruf auf die 30 Aktien Annahme Ablauf ist nur ein paar Tage entfernt. Auch wenn die Aktie bewegt sich um 2-3 / share - theres noch praktisch keine Chance, dass die Aktie verliert etwas anderes als wertlos. So würde es nicht sinnvoll für Preisbewegung der Option, im Tandem mit Vorrat zu sein. Und die gleiche Sache kann mit tief in den Geldoptionen gesehen werden, wobei der Wert der Option größtenteils aus intrinsischem Wert besteht. Angenommen, Sie besaßen einen 30 Anruf auf einer 40 Aktie und die Aktie bewegte sich höher um einen Dollar. Mit nur ein paar Tage bis zum Verfall, würden Sie erwarten, dass der Wert des Anrufs neigen dazu, die Bewegung der Aktie viel mehr spiegeln, als wenn Sie ein Jahr oder mehr verbleibenden auf den Vertrag. Ist Delta Predict Preis endlich, theres eine andere Möglichkeit, Delta zu betrachten, die technisch falsch ist. Dennoch, in einer seltsamen Art von Weg, kann es Ihnen helfen, besser zu verstehen Delta. Einige Händler sehen Delta als Märkte Preisgestaltung in oder voraussagen, ob eine Option in das Geld schließen wird. Zum Beispiel, wenn Sie einen an der Geldanruf mit einem Delta von 50 haben (was bedeutet, wenn die Aktie bewegt sich um einen Dollar höher, können Sie erwarten, dass die Option um 50 Cent erhöhen), dann einige Händler glauben, dass Mr. Market Vorhersagen theres Grundsätzlich eine 50-50 Chance, dass die Aktie zu diesem Ausübungspreis oder höher schließen wird. Ebenso, eine in der Geld-Option mit einem Delta von 70, so die Theorie geht, hätte eine Chance von 70 Finishing im Geld. Oder eine aus dem Geld-Option mit einem Delta von 20 hätte nur eine 20 Chance auf Finishing in das Geld. Wie ich bereits erwähnt, aber das ist wirklich nicht eine besonders genaue Prädiktor eines Aktien künftigen Aktienkurs, aber es gibt eine andere Perspektive. Net Delta Position Also, was ist eine Netto-Delta-Position, oder Netto-Delta-Wert Wenn Sie eine Option Spread Handel haben. Werden Sie definitionsgemäß sowohl kurze als auch lange Positionen haben, die in einem gewissen Grad einander ausgleichen. Und das ist wahr, ob über Debit Spreads oder Credit Spreads zu sprechen. Aber da ich persönlich mit Kredit breitet sich viel häufiger als Debit-Spreads, können Blick auf eine aktuelle Kalender-Spread-Position habe ich als Beispiel für das, was Ihre Netto-Delta-Position oder Wert kann Ihnen sagen, über Ihr Handel und Ihre potenziellen Risiken und Belohnungen. Nun, um die Dinge verwirrender, habe ich auch eine separate in das Geld nackt setzen Position enthalten (die 7 kurzen setzt den 38 Streik läuft am 21.7.2012). Der tatsächliche Kalendergutschriftspread besteht aus 3 langen JPM 25 Anrufe, die im Januar 2014 ablaufen (diese sind LEAPS) und ein paar offene kurze Anrufe, die gegen die LEAPS geschrieben wurden (ähnlich einem abgedeckten Anruf, aber unter Verwendung der langen LEAPS anstatt, tatsächlich zu besitzen Zugrunde liegenden Aktien). Die beiden kurzfristigen Kurzanrufe in Frage sind 1 der 37 Streik läuft im Juli monatlichen Zyklus (16 Tage weg zum Zeitpunkt dieser Schrift) und eine zweite der 35 Streik läuft im September. (Dont worry about versuchen, die Ins und Outs des Handels folgen - diese Momentaufnahme wurde nach einigen Handel Anpassungen und Rollen, etc. genommen) Es kann ein wenig chaotisch sein, aber das Beispiel ist immer noch illustrativ für Netto-Delta und wie dieser Wert Auswirkungen Eine Position und ein Portfolio. Wenn wir uns die gesamte Position (einschließlich der 7 nackten oder kurzen Puts) anschauen, sehen wir, dass dies ein ziemlich zinsbullischer Handel ist. Oder besser gesagt: Der Handel wird am meisten davon profitieren, wenn man die Bestände steigt. Tatsächlich zeigt die obige Tabelle, dass der gesamte Netto-Delta-Wert 800,90 ist (das Positions-Delta wird oberhalb der letzten Spalte und nicht darunter gezählt). Was bedeutet, dass, wenn JPM um 1 / share steigen, könnte ich erwarten, dass der Nettowert meines Portfolios (zumindest die JPM Optionen Teil davon) um 800,90 erhöhen. Es geht auch anders, wenn die Aktie um 1 / Aktie fallen würde, würde ich erwarten, dass der Nettowert um etwa 800 ebenfalls sinkt. Thats offensichtlich nicht eine feste Zahl seit dem Delta selbst verändert sich im Wert - früher am Tag, als ich den Netto-Delta-Wert überprüft, war die Zahl niedriger, nach unten in den 700s (und Glück mich - JPM wurde um 1.50 / share am Tag Ich habe das geschrieben). Gamma ist die Option griechisch, die misst, wie viel das Delta sich für jede 1 Veränderung in der zugrunde liegenden Aktie ändern wird. Net Deltas Auswirkungen auf Kalender Spreads Es ist auch sinnvoll, die separate 7 nackte Put-Position auszuschließen und nur auf die LEAPS Kalender-Spread (3 lange veraltete Anrufe und 2 entsprechende kurze, kurzfristige Anrufe) und sehen, was das Netz-Delta gibt es uns sagen können. Also, wenn wir die 7 Short-Put-Delta-Wert von 645,40 ausschließen, ist der Netto-Delta-Wert auf nur die Kalender-Spread-Handel 155,50. Das sagt mir, dass für jeden Dollar die Aktie steigt (oder unten), kann ich erwarten, dass der Gesamtwert des Handels zu erhöhen (oder Abnahme) von rund 150. Obwohl der inhärente Vorteil der Kalender-Spread-Trades ist, dass Sie die verschiedenen nutzen können Die Zeitverzögerung zwischen längerfristigen Optionen (bei denen der Wert viel langsamer abnimmt) und der von kurzfristigen Optionen (wo die Zeitabklingrate beschleunigen, desto näher kommen Sie zu Ablauf), der Handel als Ive es eingerichtet, ist noch mehr oder Weniger ein bullish Handel. Ich könnte den Handel eingerichtet haben, um mehr deltoneutral zu sein. Wo Bewegungen im Basiswert weniger Einfluss auf den Wert meines Portfolios haben würden, und der Profit im Handel würde mehr aus dem Unterschied in theta (die Rate des täglichen Zerfalls) zwischen den langen und den kurzen Optionen kommen. Die Flexibilität und Trade Offs von Optionen Wie ich schon oft gesagt habe, sind Optionen immer über Kompromisse. Intuitiv können Sie verstehen, dass das Schreiben abgedeckt Anrufe. Ob Sie tatsächlich besitzen die zugrunde liegenden Aktien oder ob Sie die LEAPS als eine Art Proxy wie Ive in diesem Fall getan haben, wird Ihre Oberseite begrenzen, wenn der Bestand bewegt sich über Ihren Ausübungspreis. Aber Sie können auch die Zahlen für sich sehen. Fall in Punkt - wir sagten, dass die Netto-Delta-Position auf dem JPM LEAPS Kalender Spread beträgt 155,50. Jetzt erinnere, dass ich 3 LEAPS in diesem Beispiel besitzen. Wenn also die Aktie um 1 erhöht wird, steigt der Nettoerhöhungswert meiner LEAPS auf individueller Basis um etwas mehr als 50 (155 dividiert durch 3) oder etwa 0,50 / Kontrakt an. Vergleichen Sie das mit dem geraden Dreieck auf den 3 langen LEAPS-Anrufen selbst, dh 0,735 oder 73,5 Cent pro Dollarbewegung im Underlying. Also die kurzen Anrufe sehr viel als Drag, wenn die Aktie bewegt sich höher. Aber sie verringern auch die Auswirkungen der Bewegungen niedriger. Und die ganze Zeit, ein Zick hier, ein Zack dort, die in der Nähe von Optionen weiter zu verlieren mehr und mehr Zeit Wert jeden Tag. Die die große Verlockung der Kalender-Spread-Handel an erster Stelle ist. Was ist Optionen Delta-Optionen Delta - Definition-Optionen Delta misst die Empfindlichkeit eines Optionspreises auf eine Änderung des Preises der zugrunde liegenden Aktie. Optionen Delta - Einführung Im Laiengebiet ist delta, dass Optionen griechisch, die Ihnen sagt, wie viel Geld eine Aktienoption steigen oder fallen im Wert mit einem Anstieg oder sinken in der zugrunde liegenden Aktie, die auch auf die Höhe des Gewinns, die Sie machen werden Wenn die zugrunde liegende Aktie steigt. Das heißt, je höher der Deltawert einer Aktienoption ist, desto mehr steigt er mit jedem Anstieg des Basiswerts. Aktienoptionen mit Optionen Delta von 0,7 wird voraussichtlich 0,70 mit einem Anstieg der zugrunde liegenden Aktie steigen. Der Aktienoptionswert ist am stärksten durch Kursveränderungen der zugrunde liegenden Aktie beeinflusst, sodass der Delta-Wert der Aktienoptionen die wichtigsten Optionen im Optionshandel darstellt. Wo Sie Delta von Optionen erhalten Sie können den Delta-Wert, sowie von anderen Optionen greeks, aus einer Art von Optionen-Kette als Pricer bekannt, die auf allen renommierten Online-Optionen Broker erhältlich ist. Unten ist ein Beispiel für einen Optionen-Pricer genommen aus Optionsxpress. Optionen Delta - Eigenschaften Positive Negative Optionen Delta-Werte Optionen Delta-Werte sind entweder positiv oder negativ. Call-Optionen haben positive Delta-Werte, die darauf hindeuten, dass sie mit einem Wertzuwachs im Basiswert proportional steigt. Put-Optionen haben negative Delta-Werte, die darauf hindeuten, dass sie den Wert verlieren, wenn der zugrunde liegende Bestand steigt. Umgekehrt sinken die Kaufoptionen mit ihren positiven Delta-Werten im Kurs, da die zugrunde liegenden Aktien fallen und die Option mit ihren negativen Delta-Werten Kursgewinne einbricht, wenn die zugrunde liegenden Aktien fallen. Kurz gesagt, positiven Delta-Wert wird profitabel, wie die Aktie steigt und negativen Delta-Wert wird profitabel, wie die Aktie sinkt. Optionen Delta Optionen Moneyness Optionen Delta-Wert steigt als Optionen wird immer mehr Im Geld (ITM) und reduziert, da die Optionen wird immer mehr aus dem Geld (OTM). Bei den Geldoptionen, egal Anruf-oder Put-Optionen, haben Delta-Wert von 0,5, was auf eine Chance von 50 entweder Ende im Geld oder aus dem Geld. Erfahren Sie mehr über Optionen Moneyness jetzt. Optionen Delta Time to Expiration Bei geringerer Zeit bis zum Auslaufen steigt die Wahrscheinlichkeit von Optionen, die in ihrem vorherrschenden Zustand der Moneyness bleiben. Dies bedeutet, dass je näher zum Verfall eine Option ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass in den Geld-Optionen bleiben in das Geld nach Ablauf und aus dem Geld Optionen bleiben aus dem Geld nach Ablauf. Je höher der Deltawert in den Geldoptionen ist, desto niedriger der Deltawert des Geldes am selben Basispreis wäre. Informieren Sie sich jetzt über das Expiration-Programm. Rate der Änderung von Optionen Delta-Optionen Delta-Wert ändert sich, wie es mehr und mehr in das Geld oder aus dem Geld. Diese Rate der Veränderung wird durch andere Optionen greeks als Gamma bekannt geregelt. Optionen Delta - was es vorschlägt Es gibt 2 wichtigsten Möglichkeiten, um zu sehen, was Optionen Delta bedeuten. Es ist zunächst ein Hinweis darauf, wie sehr sich der Wert der Option mit einer 1-Verschiebung in der zugrunde liegenden Aktie bewegen wird (alles andere entspricht der Volatilität) und zweitens ist dies auch ein Hinweis auf die ungefähre Wahrscheinlichkeit, dass die Option endet Das Geld (ITM) durch Verfall. Optionen mit Delta-Wert von 1 ist die Preisgestaltung in einer 100 Wahrscheinlichkeit zu enden In The Money durch Verfall. Optionen mit Delta-Wert von 0,5 ist die Preisgestaltung in einer 50 Wahrscheinlichkeit zu enden In The Money nach Ablauf. Optionen Delta - eine Angabe der relativen Veränderung Die direkteste und wichtigste Anwendung der Optionen delta ist die relative Veränderung des Kurses der zugrunde liegenden Aktie. Ein positiver Optionen-Delta-Wert bedeutet, dass sich der Optionskurs in die gleiche Richtung bewegt wie der zugrunde liegende Bestand, während ein negativer Optionsdelta-Wert bedeutet, dass sich der Optionspreis umgekehrt proportional zur Bewegung des Basiswerts bewegt. Wenn Sie Kaufoptionen kaufen. Die positive Optionen Delta-Werte hat, verdienen Sie Geld, wenn die Aktie steigt und verliert Geld, wenn die Aktie sinkt im gleichen Verhältnis. Wenn Sie kaufen Put-Optionen. Die negative Optionen Delta-Werte hat, verdienen Sie Geld, wenn die Aktie untergeht und verliert Geld, wenn die Aktie steigt. Wenn Sie Kaufoptionen kaufen, sind Sie kaufen positive Optionen Deltas, während Sie den Kauf negativer Optionen Deltas, wenn Sie Put-Optionen kaufen. Umgekehrt, wenn Sie schreiben Anrufoptionen, gewinnen Sie negative Optionen deltas, während Sie positive Optionen deltas gewinnen, wenn Sie Put-Optionen schreiben. Short-Put-Option Der Delta-Wert erlaubt es Ihnen, einen ungefähren Gewinn oder Wertverlust mit einem 1-Kurs im Basiswert zu berechnen. Wenn Sie 1 Kaufvertrag mit einem Delta-Wert von 0,7 kaufen, bedeutet dies, dass jede Option einen Wert von etwa 0,70 an Wert gewinnt, wenn die zugrunde liegende Aktie steigt 1. Da 1 Kontrakt 100 Aktien repräsentiert, erhält jeder Kontrakt dieser Call-Optionen 70 mit einer 1 Der zugrunde liegenden Aktie. Ähnlich, wenn Sie 1 Vertrag von Put-Option mit Delta-Wert von 0,7 kaufen, machen Sie 70 für jeden 1 Tropfen in den zugrunde liegenden Bestand. Diese Berechnungen sind nur Annäherungen, da sich der Deltawert auch während der Lagerbewegung ständig ändert und auch die Optionspreise durch die implizite Volatilität beeinflusst werden. Da Optionen Delta-Wert ist das Verhältnis, wie viel Optionen bewegt sich in Bezug auf die zugrunde liegenden Aktien, Delta-Wert schlägt vor, wie viele entsprechende Aktien Sie effektiv mit diesen Optionen kaufen. 2 Verträge bei den Geldrufoptionen mit Deltawert von 0,5 haben insgesamt 200 x 0,5 100 Deltas. 100 Deltas bedeutet, dass Sie die genauen Bewegungen von 100 Aktien der zugrundeliegenden Aktien effektiv kontrollieren und damit fast so gut wie 100 Aktien kaufen (bei steigenden Basiswerten steigen die Optionen auf insgesamt 100). Wenn Sie 10 Verträge von Put-Optionen mit Delta-Wert von -0,75 kaufen, sind Sie effektiv kurz 1000 x 0,75 750 Aktien. In diesem Sinne, würden Sie in der Lage, die genaue Anzahl der Optionen zu kaufen, um effektiv lang oder kurz eine bestimmte Anzahl von Aktien zu berechnen. Wenn Sie lange 1000 Aktien sein möchten, könnten Sie 20 Kaufverträge mit einem Deltawert von 0,5 (1000/50 20) kaufen, oder Sie könnten 13 Kontrakte in den Geldanrufoptionen mit einem Delta-Wert von 0,77 ( 1000/77 13). Eine weitere wichtige Anwendung, um den genauen Delta-Wert zu kennen und damit, wie viel die Optionen in Bezug auf ihre zugrunde liegenden Aktien bewegen wird, ist, dass es Ihnen erlaubt, die genaue Anzahl der Optionen, die Sie benötigen, um Delta-neutrale Hedging durchführen zu berechnen. Durch eine Delta-neutrale Position stellen Sie sicher, dass der Wert Ihrer Position stagniert bleibt, egal wie der zugrundeliegende Bestand verläuft und ist sinnvoll, wenn die Marktbedingungen vorübergehend gefährlich sind. Persönliche Optionen Trading Mentor Finden Sie heraus, wie meine Studenten machen über 87 Profit Monatlich, sicher, Trading-Optionen in den US-Markt Optionen Delta - Wahrscheinlichkeit des Endes im Geld Eine andere Möglichkeit, Optionen Delta ist, dass es die Wahrscheinlichkeit, dass die Option endet annähern Up im Geld durch Verfall. Tief in der Geld-Optionen haben Delta-Wert von 1 oder in der Nähe von 1, was bedeutet, dass es fast eine 100 Chance hat, in das Geld durch Verfall zu bleiben. Bei den Geldoptionen haben Delta-Wert von 0,5 oder 50, was bedeutet, dass es eine 50/50 Chance des Endes in das Geld durch Verfall, wie die Aktie bewegen könnte entweder höher oder niedriger als dieser Preis bedeutet. Der Wert dieser Informationen ist, dass es Ihnen erlaubt, das Risiko von bestimmten Optionen Positionen zu beurteilen. Aus den Geld-Optionen mit Delta-Wert von etwa 0,25 nur ist in der Tat sagen Ihnen, dass es nur eine Chance von 25 Möglichkeiten für diese Optionen am Ende in das Geld durch Verfall Sie können dann die Stärke Ihrer Erwartung gegen das Risiko impliziert in der Optionen Delta-Wert und wählen Sie die Optionen, die am besten zu Ihren Erwartungen. Zum Beispiel, wenn Sie eine 50 Chance auf eine Aktienrallye spekulieren, würden Sie kaufen Kaufoptionen auf diese Aktie mit nicht weniger als eine implizite 50 Chance des Endes in der Geld-oder Delta-Wert von mindestens 0,5 und höher. Typische Optionen Delta-Werte Obwohl exakte Optionen-Delta-Werte nur mit einer präzisen Berechnung mit einem Options-Preismodell wie dem Black-Scholes-Modell abgeleitet werden können, erleben erfahrene Optionshändler diese Werte meist anhand der folgenden Daumenregel: 1. Bei den Geldoptionen Haben Optionen Delta-Wert von 0,5. 2. Nearest In The Money Optionen haben Optionen Delta-Wert von nahe 0,75. 3. Weiter Deeper In The Money Optionen haben Optionen Delta-Wert von nahe 0,9. 4. Deep In The Money Optionen haben Optionen Delta-Wert von nahe 1. 5. Nearest Out Of The Money Optionen haben Optionen Delta-Wert von nahe 0,25. 6. Weiter weiter aus der Geld-Optionen haben Optionen Delta-Wert von nahe 0,1. 7. Weit außerhalb des Geldes Optionen haben Optionen Delta-Wert von nahe 0. Bitte beachten Sie, dass dies nur eine sehr grobe Annäherung für die Zwecke der schnellen Referenz. Wenn Sie präzise Delta-Werte für die Absicherung oder eine präzise Handelsverwaltung benötigen, benötigen Sie das Black-Scholes-Modell. Hinweis. Weiße Spalten zeigen In den Geldoptionen an. Faktoren, die Optionen beeinflussen Delta 2 Hauptfaktoren beeinflussen den Wert der Optionen delta Zeit bis zum Verfall und Optionen Moneyness. Wir haben die Auswirkungen von Options Moneyness auf Options Delta ausführlich diskutiert. Im Allgemeinen, Optionen Delta erhöht als Optionen gehen mehr und mehr in das Geld und sinkt, wie die Optionen gehen mehr und mehr aus dem Geld. Optionen Delta of In Der Geld-Optionen erhöht sich auch als Exspiration Ansätze und die Optionen Delta aus der Geld-Optionen sinkt als Exspiration Ansätze. Denken in Bezug auf die Optionen delta, die die Wahrscheinlichkeit der Beendigung in das Geld nach dem Auslaufen, ist es nicht schwer zu verstehen, warum die Optionen Delta in der Geldoptionen nähert sich 100 als Verfall näher und warum Optionen Delta aus der Geldoptionen nähert sich 0 als Expiration nähert. Zu wissen, dass kurzere Zeit in der Geld-Aktienoptionen haben einen höheren Delta-Wert als längerfristige Optionen des gleichen Basispreises können Sie die richtige Option wählen, um Gewinne für Ihre erwartete Haltedauer zu optimieren. Wenn Sie erwarten, dass eine Aktie innerhalb von ein paar Tagen zu sammeln, würden Sie kaufen näherer Begriff Optionen anstelle von längerfristigen Optionen, um einen höheren Gewinn auf dem gleichen Zug der zugrunde liegenden Aktie zurück. Beispiel. Angenommen, XYZ Unternehmen Handel am 30. Januar 2008. Sein Jan Verfall 25 Streik Preis Call-Optionen haben Delta-Wert von 0,75 und die März-Ablauf 25 Streik Preis Call-Optionen haben Delta-Wert von 0,7. Angenommen, XYZ steigt auf 32 innerhalb von 2 Tagen. Jan 25 Anrufe steigen. 2 x 0,75 1,50 Mar 25 Anrufe steigen um. 2 x 0,7 1,40 Berechnen von Aggregatoptionen Delta Wenn Sie ein Portfolio mit vielen verschiedenen Aktienoptionspositionen auf einem einzelnen Bestand haben, ist es sinnvoll zu wissen, ob der Wert Ihres Portfolios mit einem Wechsel im Basiswert aufwärts oder abwärts steigt. Es ist auch nützlich zu wissen, ob Ihr Portfolio wird gut oder nicht, wenn der allgemeine Markt nach oben oder unten. Sie tun dies, indem Sie die Gesamtoptionen delta in Ihrem Portfolio zusammenfassen. Im Allgemeinen, wenn der Gesamtmarkt bullish ist, würde Ihr Portfolio gut tun, wenn es eine positive aggregierte Optionen Delta hat und wenn der gesamte Markt ist bearish, würde Ihr Portfolio gut tun, wenn es ein negatives Aggregat Optionen Delta hat. Aggregatoptionen Delta wird auch als Positionsdelta bezeichnet. Die Berechnung der Aggregatoptionen delta ist sehr einfach. Sie einfach auflisten alle Delta-Wert aller Optionen in Ihrem Portfolio und summieren sie zusammen tun. Beispieloptionen Trading Portfolio 1